НПФ «Сафмар» проходит стресс-тестирование Банка России по новому сценарию на 99%

Москва, 21 ноября /ФИС/ АО НПФ «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, проходит стресс-тестирование по новому сценарию, подготовленному  Банком России, со значительным превышением минимального порога, установленного регулятором. Сценарии подготовлен Банком России с учетом развития экономики и возможных изменений на финансовых рынках.

Фонд проходит стресс-тестирование на 99% при минимальном требовании регулятора в 75%. Текущий результат достигнут за счет диверсификации состава и структуры инвестиционного портфеля, а также достаточности собственных средств Фонда.

«НПФ «Сафмар» стремится максимально диверсифицировать вложения в одного эмитента (группу связанных эмитентов) в инвестиционном портфеле. Помимо этого, Фонд продолжает выводить из портфеля активы с низкими кредитными рейтингами. По состоянию на конец третьего квартала 2019 года более 83% активов в портфеле фонда имеют сопоставимые по шкале S&P рейтинги на уровне ВВ и выше, при этом 68% из них составляют активы с рейтингом ВВВ- и выше. Данная структура и состав инвестиционного портфеля позволяют проходить стресс-тесты с минимальным уровнем дефицита капитала», – отметил заместитель генерального директора по рискам НПФ «Сафмар» Андрей Константинов.

Регуляторные требования к организации системы управления рисками включают необходимость систематического проведения негосударственными пенсионными фондами стресс-тестирования.

Источник:  АО НПФ «Сафмар»